关于证券组合的风险，以下说法中正确的有（ ）
利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
举一反三
内容
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以下关于证券组合风险的表述，正确的有（）。 A: 系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散 B: 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 C: 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险 D: 当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零 E: 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关
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关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。 A: 证券投资组合能消除大部分系统风险 B: 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C: 风险最小的组合，其报酬最大 D: 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
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考虑两种有风险证券组成资产组合的方差，下列哪种说法是正确的？
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对两两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（） Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合 Ⅱ.不相关情况下，可得到一个组合，其风险小于两个证券组合中任一证券的风险 Ⅲ.当两种证券间的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险 Ⅳ.组合的风险与两证券间的投资比例无关 A: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C: Ⅰ、Ⅱ D: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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以下关于风险的说法，正确的是（ ）。 A: 风险是指对投资者预期收益的背离 B: 证券投资的风险就是证券收益的不确定性 C: 系统性风险是可以投资组合而避免的 D: 非系统风险是可以投资组合来避免的