关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2021-04-14 中国大学MOOC: Black-Scholes期权定价模型的局限性在于其只适用美式期权定价。 中国大学MOOC: Black-Scholes期权定价模型的局限性在于其只适用美式期权定价。 答案： 查看 举一反三 中国大学MOOC: 美式看跌期权定价不能用B-S-M期权定价公式。 中国大学MOOC: 二叉树模型可用于为美式期权定价。 中国大学MOOC: 在Black-Scholes期权定价模型框架下，深度虚值看跌期权的Delta接近于0 常见的期权定价模型有()等。 A: Black-Scholes期权定价方法 B: 二叉树期权定价方法 C: 蒙特卡罗定价方法 D: 鞅定价方法 在中国，计算希腊字母时，Black期权定价公式比BSM期权定价公式更适用。
