股票看跌期权价格与股价正相关，与执行价格负相关。
举一反三
- 根据看跌期权与看涨期权理论，一张不分派红利股票的欧式看跌期权的价值等于______。 A: 看涨期权价格加上执行价格现值加上股价 B: 看涨期权价格加上执行价格现值减去股价 C: 当前股价减去执行价格减去看涨期权价格 D: 当前股价加上执行价格减去看涨期权价格
- 一个股票看跌期权卖方会承受的最大损失为______。 A: 看跌期权价格 B: 执行价格 C: 股价减去看跌期权价格 D: 执行价格减去看跌期权价格
- 根据看跌期权与看涨期权理论，一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于 A: 看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价 B: 看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价 C: 当前股价减去执行价格减去看涨期权价格 D: 当前股价加上执行价格减去看涨期权价格
- 根据看跌期权与看涨期权理论,一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于() A: 看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价 B: 看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价 C: 当前股价减去执行价格减去看涨期权价格 D: 当前股价加上执行价格减去看涨期权价格
- 对于购买1份股票，同时购买该股票1份看跌期权组成的保护性看跌期权(执行价格为购买股票时股价)，下列说法中正确的有______。 A: 股价小于执行价格时组合最大净损失为期权价格 B: 股价小于执行价格时组合最大净收益为期权价格 C: 股价大于执行价格组合净收益小于股票净收益 D: 股价大于执行价格组合净收益大于股票净收益