举一反三
内容
- 0
判明以下陈述的真伪，简单地陈述你的理由。[br][/br]德宾-沃森[tex=0.571x1.0]TcM6B5Wrs5vy9dWrxRPSdg==[/tex]检验假定误差项[tex=0.857x1.0]h7qy0/eEwqozaS+0Yv1hIQ==[/tex]的方差有同方差性。
- 1
表15-3给出的劳动力参与回归的[tex=1.214x1.214]mW5AcsQUCJqRe+5oERoyfQ==[/tex]值0. 175是相当低的-一个数值。你能检验这个数值的统计显著性吗?你使用哪-种检验?为什么?试对这类模型的[tex=1.214x1.214]mW5AcsQUCJqRe+5oERoyfQ==[/tex]值作一般性的评论。[img=919x1153]17b4cd12fee64af.png[/img][br][/br][img=939x748]17b4cd1bd76fac6.png[/img]
- 2
考虑模型:[tex=7.786x1.214]Fqbb+kYeBq2k+Yb96xK22M3TbNNcgtDMx/tGpqsUGbe0lyBt4/+7k3Lk3dgWLS/O[/tex] （1)[br][/br]为了找出此模型是否因为漏掉变量[tex=1.214x1.214]jmQSlIEXPwdaNuHVxT7/kA==[/tex]而成为-一个误设的模型，你决定用模型(1) 给出的残差仅仅对[tex=1.214x1.214]jmQSlIEXPwdaNuHVxT7/kA==[/tex]一个变量做回归(注: 在此回归中有一-截距项)。然而，拉格朗日乘数([tex=1.714x1.0]0oXpjS70IMGa6CfJdA53Yg==[/tex])检验要求你用方程(1)的残差兼对[tex=3.429x1.286]6a0gNEHbcJM1s9HwTSb3dKeqDm3RqYWZVUXyvm/z0O8=[/tex]及一常数项做回归。为什么你用的程序很可能是不适当的?
- 3
以下陈述是否正确?请判断并说明理由。如果在多元回归中，根据通常的[tex=0.429x0.929]r8lLiDb0KHTzu/2y/Au89w==[/tex]检验，全部偏回归系数分别都是统计上不显著的，你就不会得到一个高的[tex=1.214x1.214]mW5AcsQUCJqRe+5oERoyfQ==[/tex]值。
- 4
一平稳随机序列的一个样本[tex=1.714x1.357]RskNaYCCeu15kKWhMhcKRQ==[/tex]的[tex=0.5x1.0]swhA5SpCD6lPteGlwRbm9g==[/tex] 个观测值为[tex=6.286x1.357]PE5oXsxH+SEcN1BnQdl9hf4BK2e7FIrkvm2jlCFGWXk=[/tex]利用[tex=2.286x1.143]9aQDmSZ2uNSlVga3ROMwoQ==[/tex]算法设计一个 [tex=0.5x1.0]/BQKP5E8YnupUQ2sDg7w1Q==[/tex]阶[tex=1.571x1.0]vxLQUBkpP3BKz7vV2qqvtw==[/tex]模型,确定模型的参数。