MA(2)过程在有的条件下是非平稳的时间序列过程
举一反三
- MA过程在任何条件下都是平稳过程。( )
- 下列哪个模型或时间序列过程未必符合弱平稳的定义？ A: 白噪声过程 B: ARMA过程 C: MA过程 D: 一个分布不随时间变化的时间序列
- 平稳时间序列过程，指的是时间序列平移的不变性。
- 两个非平稳时间序列叠加后形成的新时间序列是（ ） A: 一定是非平稳序列 B: 一定是平稳序列 C: 可能是非平稳序列 D: 可能是平稳序列
- 关于ARMA（p,q）过程的平稳性与可逆性，说法不正确的是（） A: 对于ARMA过程的平稳性要求，就完全表现在对MA部分的要求上。 B: 如果其中一个或多个根落于单位圆上，则此时的ARMA(p,q)过程称为自回归单整移动平均过程。 C: 从MA过程的特性知道，MA过程在任何条件下都是平稳过程。 D: ARMA（p,q）过程的可逆条件是与纯MA（q）过程的可逆条件完全相同。