9月12日，某机构投资者拥有面值为500万元的某5年期A国债，假设该国债为最便宜可交割债券，其转换因子为1．200。该投资者计划11月份将该国债卖出，为防止国债价格下跌，进行如下操作： 11月3日，投资者卖出国债并在期货市场上平仓时可获得资金总量为（）万元。
A: 106.90÷100×500+（96.52-95.76）×6
B: 106.90÷100×500-（96.52-95.76）×6
C: 108.40÷100×500+（96.52-95.76）×6
D: 108.40÷100×500-（96.52-95.76）×6
A: 106.90÷100×500+（96.52-95.76）×6
B: 106.90÷100×500-（96.52-95.76）×6
C: 108.40÷100×500+（96.52-95.76）×6
D: 108.40÷100×500-（96.52-95.76）×6
举一反三
- 某投资者购买面值为100万美元的1年期国债，年贴现率为5%，1年以后收回全部投资，此国债的年收益率为？_
- 投资者买入10手中金所5年期国债期货，价格为101.850元，当国债期货价格涨至102.200元时全部平仓。该投资者（ ）元。(合约标的为面值100万元人民币的名义中期国债，不计交易成本) A: 盈利35000 B: 亏损3500 C: 亏损35000 D: 盈利3500
- 某保险公司打算买入面值为1亿元的国债，但当天未买到，希望明天买入。保险公司希望通过国债期货规避隔夜风险。已知现券久期为4.47，国债期货久期为5.30，现券价格为102.2575，国债期货市场净价为83.4999，国债期货合约面值为100万元，则应该____国债期货合约____份。（） A: 买入；104 B: 卖出；1 C: 买入；1 D: 卖出；104
- 如果投资者~985000美元的发行价格购买了面值为1000000美元的13周美国国债，则()。 A: 该国债的年贴现率为6％ B: 该投资者的投资收益率为6．09％ C: 该国债的年贴现率为6．09％ D: 该投资者的投资收益率为6％
- 某投资者购买面值为100万美元的1年期国债，年贴现率为4％，1年以后收回全部投资，此国债的年收益率为（）。 A: 3％ B: 4％ C: 4.17％ D: 4.5％