在概率单位模型下值得注意的两个问题是:1)潜变量模型中的e的非正态性;2)e的异方差性。()
举一反三
- 使用时间序列数据建立回归模型,最有可能存在的问题是( )。 A: 多重共线性 B: 异方差性 C: 自相关性 D: 非正态性
- 对于因变量含有定性变量的回归模型,下列正确的是 A: 离散正态误差项 B: 离散非正态误差项 C: 零均值同方差性 D: 非零均值异方差性
- 方差分析的应用条件是() A: 独立性、方差齐和非正态性 B: 独立性、方差不齐和非正态性 C: 独立性、方差不齐和正态性 D: 独立性、方差齐和正态性 E: 非独立性、方差齐和正态性
- 遗漏变量可能导致回归模型存在非纯异方差性。
- 联合使用t检验与F检验可判断模型是否存在( )。 A: 多重共线性 B: 自相关性 C: 异方差性 D: 非正态性