以下哪些模型可以用来解释波动率聚类特点（）
A: 随机游走模型
B: ARCH模型
C: GARCH模型
D: ARMA模型
A: 随机游走模型
B: ARCH模型
C: GARCH模型
D: ARMA模型
举一反三
- 相比ARCH模型，GARCH模型的优势在于()? 可以用低阶的GARCH模型来代表低阶的ARCH模型|可以用高阶的GARCH模型来代表高阶的ARCH模型|可以用高阶的GARCH模型来代表低阶的ARCH模型|可以用低阶的GARCH模型来代表高阶的ARCH模型
- 4.问题三中小麦价格增长的模型利用的是（ ）模型。 A: GARCH B: ARCH C: ARMA
- 可以用来识别波动率是否存在非对称性的模型是： A: ARCH B: GARCH C: ARCH-M D: TGARCH
- 下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（）。 A: ARCH模型假定波动率不随时间变化 B: 非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背 C: ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应 D: ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
- 相比ARCH模型，GARCH模型的优势在于()