下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（）。
A: ARCH模型假定波动率不随时间变化
B: 非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
C: ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
D: ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
A: ARCH模型假定波动率不随时间变化
B: 非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
C: ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
D: ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
举一反三
- 相比ARCH模型，GARCH模型的优势在于()? 可以用低阶的GARCH模型来代表低阶的ARCH模型|可以用高阶的GARCH模型来代表高阶的ARCH模型|可以用高阶的GARCH模型来代表低阶的ARCH模型|可以用低阶的GARCH模型来代表高阶的ARCH模型
- 如果条件方差方程中没有滞后预测方差，那么ARCH模型就是 ()模型 A: GARCH(0,0) B: GRACH(1,0) C: GARCH(0,1) D: GARCH(1,1)
- 相比ARCH模型，GARCH模型的优势在于()
- ARCH是GARCH模型的一个特例。 （ ）
- GARCH(1,1)模型与ARCH(10)模型相比，优点是参数个数较少