华尔街的第一次数学革命是指( )。
A: 资本资产定价模型
B: 期权定价模型
C: 投资组合理论
D: 敏感性分析方法
A: 资本资产定价模型
B: 期权定价模型
C: 投资组合理论
D: 敏感性分析方法
举一反三
- 下列属于华尔街的第一次数学革命涵盖的金融理论是______。 A: 资本资产定价模型 B: 期权定价模型 C: VaR值方法 D: 敏感性分析方法
- 下列选项属于华尔街的第一次数学革命的重要理论是( )。 A: 马柯维茨资产组合理论 B: 布莱克—斯科尔斯期权定价模型 C: 夏普的资本资产定价模型 D: B—S期权定价模型 E: 金融产品的定价
- 下列不属于华尔街第二次数学革命的是( )。 A: 缺口分析 B: 久期分析 C: 欧式期权定价理论 D: 资本资产定价模型CAPM
- ( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。 A: 马柯维茨提出的现代资产组合理论 B: 夏普提出的CAPM模型 C: 布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D: 罗斯提出套利定价理论
- ()是指对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合 A: 资产定价模型 B: 均值—方差模型 C: 套利定价理论 D: 期权定价模型