下列属于华尔街的第一次数学革命涵盖的金融理论是______。
A: 资本资产定价模型
B: 期权定价模型
C: VaR值方法
D: 敏感性分析方法
A: 资本资产定价模型
B: 期权定价模型
C: VaR值方法
D: 敏感性分析方法
举一反三
- 华尔街的第一次数学革命是指( )。 A: 资本资产定价模型 B: 期权定价模型 C: 投资组合理论 D: 敏感性分析方法
- 下列选项属于华尔街的第一次数学革命的重要理论是( )。 A: 马柯维茨资产组合理论 B: 布莱克—斯科尔斯期权定价模型 C: 夏普的资本资产定价模型 D: B—S期权定价模型 E: 金融产品的定价
- 下列不属于华尔街第二次数学革命的是( )。 A: 缺口分析 B: 久期分析 C: 欧式期权定价理论 D: 资本资产定价模型CAPM
- VaR模型来自（）等各种金融理论与方法的融合。 A: 资产敏感性分析方法 B: 风险因素统计分析方法 C: 资产定价理论 D: 市场有效理论
- 以下属于20世纪70年代华尔街的第二次数学革命的金融理论的是（ ）。 A: 布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 B: 罗斯提出套利定价理论 C: 夏普、林特尔、莫斯提出的资本资产定价模型 D: 缺口分析与久期分析法的提出