下面对平稳时间序列论述正确的有
A: 它通常指的是严平稳过程
B: 它的期望不随时间变化
C: 它的方差不随时间变化
D: 它的自协方差不随时间变化
A: 它通常指的是严平稳过程
B: 它的期望不随时间变化
C: 它的方差不随时间变化
D: 它的自协方差不随时间变化
举一反三
- 关于AR(1)-ARCH(1)模型正确的说法是 A: 条件均值随时间变化，条件方差也随时间变化 B: 条件均值不随时间变化，条件方差随时间变化 C: 条件均值不随时间变化，条件方差也不随时间变化 D: 条件均值随时间变化，条件方差不随时间变化
- 模型如下[img=147x22]1803831d745c2c5.png[/img]那么的均值和方差的特点是 A: 均值随时间的变化而变化，方差不变 B: 均值不随时间变化，方差随时间的变化而变化 C: 均值不随时间变化，方差也不随时间变化 D: 均值随时间的变化而变化，方差也随时间的变化而变化
- 模型如下：[img=226x45]17da6b822184e06.png[/img]那么[img=69x45]17da6b820d953d2.png[/img]的均值和方差的特点是： A: 均值不随时间变化，方差随时间的变化而变化 B: 均值不随时间变化，方差也不随时间变化 C: 均值随时间的变化而变化，方差也随时间的变化而变化 D: 均值随时间的变化而变化，方差不变
- 弱平稳的定义为：时间序列变量的分布不随时间变化而变化
- 弱平稳的定义为：时间序列变量的分布不随时间变化而变化 A: 正确 B: 错误