以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有( )。
A: 夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型
B: 布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
C: 缺口分析与久期分析法的提出
D: 罗斯提出套利定价理论
A: 夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型
B: 布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
C: 缺口分析与久期分析法的提出
D: 罗斯提出套利定价理论
举一反三
- 以下属于20世纪70年代华尔街的第二次数学革命的金融理论的是（ ）。 A: 布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 B: 罗斯提出套利定价理论 C: 夏普、林特尔、莫斯提出的资本资产定价模型 D: 缺口分析与久期分析法的提出
- ( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。 A: 马柯维茨提出的现代资产组合理论 B: 夏普提出的CAPM模型 C: 布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D: 罗斯提出套利定价理论
- 下列不属于华尔街第二次数学革命的是( )。 A: 缺口分析 B: 久期分析 C: 欧式期权定价理论 D: 资本资产定价模型CAPM
- 下列选项属于华尔街的第一次数学革命的重要理论是( )。 A: 马柯维茨资产组合理论 B: 布莱克—斯科尔斯期权定价模型 C: 夏普的资本资产定价模型 D: B—S期权定价模型 E: 金融产品的定价
- 布莱克—舒尔斯-默顿（Black-scholes-Merton）期权定价模型的原理是（ ）