被认为是最精准贴近的计算VaR值方法的是()。
A: 参数法
B: 蒙特卡洛模拟法
C: 历史模拟法
D: 系统法
A: 参数法
B: 蒙特卡洛模拟法
C: 历史模拟法
D: 系统法
举一反三
- （）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。 A: 参数法 B: 历史模拟法 C: 蒙特卡洛模拟法 D: 算术平均法
- 关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（） A: 蒙特卡洛模拟法计算量较大 B: 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要 C: 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 D: 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
- 关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是() A: 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 B: 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 C: 蒙特卡洛模拟法计算量超大 D: 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
- 下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。 A: 蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要 B: 蒙特卡洛模拟法计算量较大 C: 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法 D: 蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
- 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。 A: 历史模拟法和方差-协方差法 B: 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C: 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D: 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法