关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是()
A: 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B: 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
C: 蒙特卡洛模拟法计算量超大
D: 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
A: 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B: 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
C: 蒙特卡洛模拟法计算量超大
D: 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
举一反三
- 关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（） A: 蒙特卡洛模拟法计算量较大 B: 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要 C: 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 D: 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
- 下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。 A: 蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要 B: 蒙特卡洛模拟法计算量较大 C: 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法 D: 蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
- 关于蒙特卡洛模拟法，以下说法错误的是（） A: 蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 B: 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 C: 蒙特卡洛模拟法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值 D: 蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值，在进行足够数量的模拟之后，组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布，继而求出最后的组合VaR值
- 被认为是最精准贴近的计算VaR值方法的是()。 A: 参数法 B: 蒙特卡洛模拟法 C: 历史模拟法 D: 系统法
- 协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是() A: 方差协方差法和历史模拟法 B: 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C: 方差协方差法和蒙特卡洛模拟法 D: 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法