资产配置方法中的历史数据法中的有关历史数据包括()。
A: 各类型资产的收益率
B: 以标准差衡量的风险水平
C: 不同类型资产之间的相关性
D: 预测数据
A: 各类型资产的收益率
B: 以标准差衡量的风险水平
C: 不同类型资产之间的相关性
D: 预测数据
举一反三
- 历史数据法中有关历史数据包括( )。 A: 各类型资产的收益率数据 B: 以标准差衡量的风险水平数据 C: 不同类型资产之间的风险水平数据 D: 预测数据
- 以下关于历史数据法和情景综合分析法的对比中，正确的有（）。 A: 划分系统风险和非系统风险采用的是历史数据法 B: 历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益 C: 历史数据法和情景综合分析法是贯穿资产配置过程的两种主要方法 D: 更复杂的历史数据法不可以结合不同历史时期的经济周期进行进一步分析
- 资产配置包括的具体步骤有（） A: A明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别 B: B利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数 C: C确定风险资产组合的有效边界 D: D结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合 E: E根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合
- 资产的价格波动率σ经常采用（）来估计。 A: 历史数据 B: 隐含波动率 C: 无风险收益率 D: 资产收益率
- ______假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。 A: 历史模拟法 B: 方差—协方差法 C: 蒙特卡罗模拟法 D: 标准法