下列关于债券久期的叙述，正确的是（）。
A: 与债券的到期收益率成正比
B: 是债券持有期的加权平均值
C: 是投资者收回债权成本的平均时间
D: 是债券持有人为收回所有未来现金流的现值所需的加权平均时间
A: 与债券的到期收益率成正比
B: 是债券持有期的加权平均值
C: 是投资者收回债权成本的平均时间
D: 是债券持有人为收回所有未来现金流的现值所需的加权平均时间
D
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举一反三
- 债券久期是指（） A: 债券的存续期限 B: 债券的持有时间 C: 债券的加权平均到期时间 D: 债券的到期日
- 债券久期是指（）。 A: 债券的到期时间 B: 债券的剩余到期时间 C: 一只债券贴现现金流的加权平均到期时间 D: 债券利息
- 下列关于债券久期,下列说法正确的是() A: 所有债券的久期都显著小于它的期限。 B: 久期就是债券的期限。 C: 久期越长,债券对利率的敏感性越低,风险越低;反之,久期越短,债券对利率的敏感性越高,风险越高。 D: 久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间。它是债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现金的贴现值在债券价格中所占的比重。
- 以下有关债券久期的说法不正确的是 A: 久期越小，表明债券的风险越大 B: 久期越小，表明债券的风险越小 C: 久期表示收回债券初始投资的加权平均时间 D: 久期表示单位收益率变化带来的债券价格变化率
- 以下关于“债券久期”与“债券的到期收益率”的关系描述正确的是？ A: 其它因素保持不变，则到期收益率越低久期越长。 B: 到期收益率越低，远期支付的现金流权重越大，加权平均的到期时间越长。 C: 到期收益率与久期呈正向关系 D: 到期收益率与久期呈反向关系。 E: 到期收益率越大，远期支付的现金流权重越大，加权平均的到期时间越长。
内容
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债券的凸性是债券未来产生现金流的时间的加权平均。它综合考虑了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响。
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关于债券久期说法错误的是（）。 A: 当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比 B: 债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间 C: 所有债券的麦考利久期都小于其到期期限 D: 债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重
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债券的久期是指( )。 A: 债券本息支付的加权平均期限 B: 债券的票面到期时间 C: 债券的付息周期 D: 债券的价格波动
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债券的久期是指()。 A: 债券贴现现金流的加权到期时间 B: 债券面值的到期时间 C: 债券的信用等级 D: 债券的价格波动
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被定义为使债券的支付现值与债券价格相等的贴现率，即内部收益率的是() A: 债券到期收益率 B: 债券投资组合内部收益率 C: 债券现实复利收益率 D: 债券加权平均投资组合收益率