• 2022-05-26
    下列关于单一因素模型的一些说法不正确的是()。
    A: 单一因素模型假设随机误差项与因素不相关
    B: 单一因素模型是市场模型的特例
    C: 单一因素模型假设任何两种证券的误差项不相关
    D: 单一因素模型将证券的风险分为因素风险和非因素风险两类
  • B
    本题目来自[网课答案]本页地址:https://www.wkda.cn/ask/aoeyezompzypmxo.html

    举一反三

    内容

    • 0

      因素模型中残差项之间不相关。( )

    • 1

      市场模型可是单因素模型的一个特例,是将单因素模型中的宏观因素具体为具有代表性的市场指数。

    • 2

      反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。 A: 特征线模型  B: 套利定价模型 C: 单因素模型 D: 资本市场线模型

    • 3

      在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是()。 A: 多因素模型 B: 特征线模型 C: 资本资产定价模型 D: 套制定价模型

    • 4

      在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是()。 A: 多因素模型 B: 特征线模型 C: 资本资产定价模型 D: 套利定价模型