下面对单指数模型，单因素模型和CAPM模型的关系的论述，正确的是：
A: 单指数模型是单因素模型的特例，其假设因素为市场某一指数
B: CAPM模型不是单因素模型的特例，其考虑了多个风险因素
C: 上述说法都不对
A: 单指数模型是单因素模型的特例，其假设因素为市场某一指数
B: CAPM模型不是单因素模型的特例，其考虑了多个风险因素
C: 上述说法都不对
A
举一反三
- 市场模型可是单因素模型的一个特例，是将单因素模型中的宏观因素具体为具有代表性的市场指数。
- 下列关于单一因素模型的一些说法不正确的是（）。 A: 单一因素模型假设随机误差项与因素不相关 B: 单一因素模型是市场模型的特例 C: 单一因素模型假设任何两种证券的误差项不相关 D: 单一因素模型将证券的风险分为因素风险和非因素风险两类
- 套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。 Ⅰ．APT的假设条件更少 Ⅱ．CAPM是多因素模型，APT是单因素模型 Ⅲ．APT从“套利均衡”的角度给出了证券的均衡定价 Ⅳ．APT极大地推动了单因素分析方法在投资实践上的应用 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅱ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅲ
- 下列有关因素模型的说法中，正确的是( )。 A: 因素模型并不需要区分影响证券收益率的各种系统性风险与非系统性风险 B: 单指数模型是因素模型的一种特例，是指仅用某个宏观变量或市场指数作为证券系统性风险影响因素的代表 C: 在实际应用中，由于现实情况的复杂，投资者往往需要考虑几种系统性因素的综合作用，所以更多采用多因素模型 D: 在因素模型中，某证券受各种系统性因素的影响程度的大小并不体现在该证券对各系统性因素的敏感系数上
- APT和CAPM的相同之处在于（） A: 都是均衡的定价模型 B: 都是单因素模型 C: 都是多因素模型 D: 都可以为任意资产定价
内容
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下列对因素模型描述错误的是（ ） A: 因素模型提供了简化地应用CAPM的方式 B: 因素模型能够细分影响总体市场环境变化的宏观因素 C: 因素模型无法实际地计算有风险的市场组合 D: 因素模型是描述证券收益率生成过程的一种模型
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反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是（ ） A: 单因素模型 B: 多因素模型 C: 特征线模型 D: 资本市场线模型
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在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是（）。 A: 单因素模型 B: 特征线形模型 C: 多因素模型 D: 资产资本定价模型
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反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是（ ）。 A: 特征线模型 B: 套利定价模型 C: 单因素模型 D: 资本市场线模型
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进一步扩充现代的证券组合管理理论在实践运用中的理论基础不包括（）。 A: 夏普的单因素模型 B: 多因素模型 C: 夏普、特雷诺、詹森的资本资产定价模型 D: 罗斯的CAPM模型