以下是几个证券的信息：证券 预期收益率 E(r) 标准差[img=8x11]18039d43322963b.jpg[/img] 1 0.12 0.3 2 0.15 0.5 3 0.21 0.16 4 0.24 0.21如果你是风险中立者，你的最优选择是证券 （ ）
A: 1
B: 2
C: 3
D: 4
A: 1
B: 2
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举一反三
- 以下是几个证券的信息：证券 预期收益率 E(r) 标准差[img=8x11]18039d4342e8a2a.jpg[/img] 1 0.12 0.3 2 0.15 0.5 3 0.21 0.16 4 0.24 0.21如果投资者的效用函数为：[img=117x34]18039d434b25516.jpg[/img],风险厌恶系数A=4，该投资者的最优选择是证券 （ ） A: 1 B: 2 C: 3 D: 4
- 中国大学MOOC: 有4项投资，投资1的预期收益E(r)为0.12，标准差为0.3，投资2的预期收益E(r)为0.15，标准差为0.5，投资3的预期收益E(r)为0.21，标准差为0.16，投资4的预期收益E(r)为0.24，标准差为0.21.U=E(r)-(A/2 ) σ2，A= 4.0 效用方程中的变量A代表______。
- 假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为40%。（ ） A: 期望收益率为0.09，标准差为0.265 B: 期望收益率为0.075，标准差为0.288 C: 期望收益率为0.12，标准差为0.225 D: 期望收益率为0.12，标准差为0.265
- 假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为80%。（） A: 期望收益率为0.14，标准差为0.265 B: 期望收益率为0.14，标准差为0.206 C: 期望收益率为0.12，标准差为0.225 D: 期望收益率为0.12，标准差为0.265
- 假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为250%。 （ ） A: 期望收益率为0.15，标准差为0.265 B: 期望收益率为0.2，标准差为0.023 C: 期望收益率为0.225，标准差为0.25 D: 期望收益率为0.225，标准差为0.23