设平稳AR(1)模型xt=1+ 0.5xt-1+εt,则Ext=( )
A: 0
B: 1
C: 2
D: 3
A: 0
B: 1
C: 2
D: 3
举一反三
- 一般情况下，变压器的负序电抗xT(2)与正序电抗xT(1)的大小关系为( )。 A: XT(1)=XT(2) B: XT(1)>XT(2) C: XT(1)<XT(2 D: XT(1)》XT(2)
- 若零均值平稳序列{xt}，其样本ACF和PACF都呈现拖尾性，则对{xt}可能建立( )。 A: AR(1) B: MA(1) C: MA(2) D: ARMA(1,1)
- 考虑AR(1)过程xt=0.8xt-1+μt的平稳性，该过程( )。 A: 一定平稳 B: 不一定平稳 C: 一定非平稳 D: 无法判断
- 对于非线性模型yt ^= b0 + b1 xt + b2 xt2，如何变化才能将其转化为线性模型 A: 令x t 2 = b1 xt + b2 xt2 B: 令x t 2 = xt 2 C: 令x t 2 = 1/xt 2 D: 以上都可行
- 1、设ARMA(2,1)：则所对应的AR特征方程为，其MA特征方程为。2、对于具有常数均值的时间序列{Xt}来说,{Xt}平稳当且仅当二元函数E(XtXs)只与有关,而与t和s无关.3、已知AR（1）模型为：，则=,偏自相关系数=。4、设{为一时间序列，B为延迟算子，则。5、假设线性非平稳序列{形如：，，则。