设平稳AR(1)模型xt=1+ 0.5xt-1+εt,则Ext=( ) A: 0 B: 1 C: 2 D: 3

2022-05-27

设平稳AR(1)模型xt=1+ 0.5xt-1+εt,则Ext=( )
A: 0
B: 1
C: 2
D: 3

答案：

C

0
设随机变量X~N(1,4),则P(0<X<3)=(). A: Φ(3)−0.5 B: Φ(1)+Φ(0.5)−1 C: 2Φ(1)−1 D: 2−2Φ(1)
1
设时间序列Yt~I(1),Xt~I(1),如果,是平稳时间序列,其中a、b为常数,则Xt与Yt之间的关系是 A: 不协整 B: 协整 C: 1阶协整 D: 2阶协整
2
设α1=(1，4，3，-1)T，α2=(2，t，-1，-1)T，α3=(-2，3，1，t+1)T，则 A: 对任意的t，α1，α2，α3必线性无关． B: 仅当t=-3时，α1，α2，α3线性无关． C: 若t=0，则α1，α2，α3线性相关． D: 仅t≠0且t≠-3，α1，α2，α3线性无关．
3
设时间序列Yt～I(1),Xt～I(1)，如果[img=82x20]180352f1d7b8e99.png[/img]，是平稳时间序列，其中a、b为常数，则Xt与Yt之间的关系是 A: 不协整 B: 协整 C: 1阶协整 D: 2阶协整
4
设A=[α1，α2，α3]是三阶矩阵，则|A|= A: |α1-α2α2-α3α3-α1|． B: |α1+α2α2+α3α3+α1|． C: |α1+2α2α3α1+α2|． D: |α1α2+α3α1+α2|．