假设黄总现在做了一个投资组合，投资组合是由A、B两支股票构成。组合的预期收益为10.2%。股票A的预期收益为12%，股票B的预期收益为7%。请问投资在A股票上的权重为多少？
A: 46%
B: 54%
C: 58%
D: 64%
A: 46%
B: 54%
C: 58%
D: 64%
举一反三
- 某投资者拥有的投资组合中投资A股票40％，投资B股票10％，投资C股票20％，投资D股票30％。A、B、C、D四支股票的收益率分别为10％、12％、3％、-7％，则该投资组合的预期收益率为（）。 A: 4．5％ B: 7．2％ C: 3．7％ D: 8．1％
- 假设A股票的标准离差是12％，B股票的标准离差是20％，AB股票之间的预期相关系数为0.2，在投资组合中A占的比例为60％，B占的比例为40％，则AB投资组合收益率的标准差为
- 某投资者用10000元购买了两只股票，A股票的预期收益率为20%，B股票的预期收益率为10%，A、B两只股票的投资比重分别为4000元、6000元，则两只股票的投资组合收益率是多少？
- 2、某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%.。根据A、B、C股票的β系数,这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小说法正确的是( )。 A: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。 B: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。 C: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。 D: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。
- 某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：（1）股票A的收益率期望值等于0.05，贝塔系数等于0.6；（2）股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8。据此决定在股票A上的投资比例为0.2，在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么（）。<br/>Ⅰ．在期望收益率－β系数平面上，该投资者的组合优于股票C<br/>Ⅱ．该投资者的组合β系数等于0.96<br/>Ⅲ．该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率<br/>Ⅳ．该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率 A: Ⅰ、Ⅲ B: Ⅱ、Ⅲ C: Ⅰ、Ⅳ D: Ⅱ、Ⅳ