假设A股票的标准离差是12%,B股票的标准离差是20%,AB股票之间的预期相关系数为0.2,在投资组合中A占的比例为60%,B占的比例为40%,则AB投资组合收益率的标准差为
举一反三
- 某种股票的标准离差率为40%,风险价值系数为30%,则该股票的风险收益率为______ A: 6% B: 12% C: 20% D: 40%
- 某投资组合中包括3种证券,A股票占40%,B股票占30%,C股票占30%,其β系数分别为1、1.5和2,市场全部股票的平均收益率为12%,无风险收益率为5%。要求计算:(1) 投资组合的β系数;(2) 投资组合的预期收益率。
- 某种股票的标准离差率为40%,风险价值系数为30%,则该股票的风险收益率为() A: 0.06 B: 0.12 C: 0.2 D: 0.4
- 资产组合由A、B两种股票组成,A股票的预期收益率为18%,标准差为12%,占组合资产的30%,B股票的预期收益率为15%,标准差为10%,占组合资产的70%,两种股票完全负相关,则该组合的预期收益率和收益率的标准差分别是( )。
- 已知A、B投资组合中A、B收益率的协方差为1%,A的收益率的标准离差为8%,B的收益率的标准离差为10%,则A、B的相关系数为