利用无套利均衡理论，某种欧式看涨股票期权的现金流可以由该公司（）的组合实现复制。
A: 股票和该公司债券
B: 债券和无风险证券
C: 股票和无风险证券
D: 股票和其他公司证券
A: 股票和该公司债券
B: 债券和无风险证券
C: 股票和无风险证券
D: 股票和其他公司证券
举一反三
- 利用无套利均衡分析技术，某种欧式看涨股票期权可以由（）实现复制。 A: 该公司股票和无风险证券 B: 该公司股票和同一公司债券 C: 该公司股票和其他公司股票 D: 该公司债券和无风险证券
- 某公司目前持有A、B、C三种股票构成的证券组合，每种股票的β系数分别为0.6，1.0和1.8。假定三种股票在证券组合中比重分别为25%，40%和35%，据此计算的证券组合的β系数为1.18，当前股票的市场报酬率为12%，无风险报酬率为7%。要求：（1）该公司证券组合的风险报酬率为多少？（2）如果该公司为降低风险，售出部分C股票，买进部分A股票，使A、B、C三种股票在证券组合中所占的比重变为45%，40%和15%，其他条件不变。则该公司新证券组合的风险报酬率为多少？并对计算结果做简要分析。
- 我国证券法调整的证券种类为（） A: 股票、公司债券和其他证券 B: 汇票、公司债券和其他证券 C: 支票、股票和其他证券 D: 期票、股票和其他证券
- 关于证券投资债券，下列正确的有? 证券投资基金投向是股票、债券等金融工具|其风险小于股票|证券投资债券与股票类似|其风险大于股票
- K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.5、0.5；它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%，市场上所有股票的平均收益率为14%，无风险收益率为10%。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%，其他因素不变。