投资组合风险的大小取决于组合内各证券风险的大小。
错
举一反三
内容
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投资组合是否存在风险，更多地取决于投资组合中任意两种证券的协方差，而不是取决于投资组合中单个证券的风险（标准差）。
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根据CAPM模型，我们可以知道( )。 A: 高明的投资者能构造出一个持久优于市场组合的投资组合 B: 所有的投资者，无论风险偏好是否有区别，都会分配相同比例的资金在市场组合与无风险资产中 C: 一个证券(或组合)风险报酬的大小，取决于无风险收益率与其β值的大小 D: 一个证券(或组合)风险报酬的大小，取决于市场均衡风险溢价与其β值的大小
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下列关于证券投资组合风险的表述中，正确的是()。 A: 证券报酬率之间的相关性越低，风险分散化效应越弱 B: 当投资组合充分到几乎可以包括市场上的所有资产时，投资组合的风险仅取决于组合内各资产的标准差 C: 只要投资者是理性的，无论其风险偏好如何，他们都会选择投资组合 D: 投资组合的风险由组合内各资产的标准差和两两资产之间的协方差共同决定
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证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险等于零。
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下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。 A: 证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均 B: 证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小 C: 证券投资组合扩大了投资者的选择范围 D: 证券投资组合减少了投资者的投资机会