证券组合的风险的大小取决于单个证券的方差、投资比例以及证券之间的相关系数。（）
对
举一反三
- 下列关于两种风险资产组合方差的说法正确的是() A: 证券之间的相关系数越大,组合方差减小的越多 B: 证券之间相关性越低,投资组合的方差越小 C: 证券组合的方差和相关系数之间是线性关系 D: 证券的相关系数和投资组合的方差之间是线性关系
- P是证券A和证券B组成的投资组合，( )将决定P的风险。 A: 证券A和B的风险 B: 证券A和B之间的相关系数 C: 证券A和B的收益 D: 投资于证券A和证券B的投资比例
- 一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。（）
- （多选）P是证券A和证券B组成的投资组合，()将决定P的风险。 A: 证券A和B的风险 B: 证券A和B之间的相关系数 C: 证券A和B的收益 D: 投资于证券A和证券B的投资比例
- 银行进行证券投资时，只考虑单个证券的风险以及全部证券的组合风险即可。
内容
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下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。 A: 投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数 B: 投资组合的风险是证券标准差的加权平均数 C: 两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差 D: 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差
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一个充分分散化的投资组合风险等于() A: 其中单个证券的最小方差 B: 与整个市场相关的风险 C: 无风险证券的风险 D: 组成证券方差的平均值
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投资组合是否存在风险，更多地取决于投资组合中任意两种证券的协方差，而不是取决于投资组合中单个证券的风险（标准差）。
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证券组合是否能分散风险,可根据组成证券组合的证券之间的相关关系确定。()
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当持有分散化的投资组合时，单个证券对投资组合风险的影响取决于它的方差