股票价格的波动率可以理解为连续复利时股票在1年内所提供的收益率的标准差。
举一反三
- 股票价格的变化过程服从几何布朗运动意味着股票的哪个因素服从正态分布？ A: 连续复利收益率 B: 百分比收益率 C: 波动率 D: 时间窗口
- 股票价格的波动率不直接影响股票期权价格
- 正态分布在实际操作中，通常用来描述( )的分布。 A: 每日股票价格 B: 每日股票波动率 C: 股票价格每日波动率 D: 股票价格每日收益率
- 中国大学MOOC: 考虑一个遵循随机游走假设的股票日收益率。年波动率为34%。估计该股票收益率的周波动率。假设一年有52个星期。
- 用B-S-M公式求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$60，执行价格为$58，无风险年收益率为5%，股价年波动率为35%，到期日为6个月（ ）