以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有:
A: Credit Metrics的本质是VAR模型
B: Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VAR
C: Credit Portfolio View是仿真模型
D: Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人
E: Credit Risk+模型是一解析模型
A: Credit Metrics的本质是VAR模型
B: Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VAR
C: Credit Portfolio View是仿真模型
D: Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人
E: Credit Risk+模型是一解析模型
举一反三
- 以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。 A: Credit Metrics本质上是一个VaR模型 B: Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 C: Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充 D: Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人 E: Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
- 认为企业向银行借款相当于企业持有一个基于企业资产价值的看涨期权,然后借助期权公式计量信用风险的模型是()。 A: Credit Monitor模型 B: Credit Metrics模型 C: Credit Risk+模型 D: Credit Portfolio View模型
- 商业银行风险管理的定量分析模型中，采用了将宏观经济变量和单个债务人的信贷质量联系在一起的计量经济学方法的模型是下列（ ） A: KMV模型 B: Credit Risk+ C: Credit Portfolio View D: Credit Metrics
- 直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型参数值的模型称为( )。 A: Credit Monitor模型 B: Credit Metrics模型 C: Credit Risk+模型 D: Credit Portfolio View模型
- 下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。 A: ACredit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 B: BCredit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 C: CCredit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 D: DCredit Metrics模型本质上是一个VaR模型