商业银行风险管理的定量分析模型中，采用了将宏观经济变量和单个债务人的信贷质量联系在一起的计量经济学方法的模型是下列（ ）
A: KMV模型
B: Credit Risk+
C: Credit Portfolio View
D: Credit Metrics
A: KMV模型
B: Credit Risk+
C: Credit Portfolio View
D: Credit Metrics
C
举一反三
- 以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有: A: Credit Metrics的本质是VAR模型 B: Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VAR C: Credit Portfolio View是仿真模型 D: Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人 E: Credit Risk+模型是一解析模型
- 直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型参数值的模型称为( )。 A: Credit Monitor模型 B: Credit Metrics模型 C: Credit Risk+模型 D: Credit Portfolio View模型
- 认为企业向银行借款相当于企业持有一个基于企业资产价值的看涨期权,然后借助期权公式计量信用风险的模型是()。 A: Credit Monitor模型 B: Credit Metrics模型 C: Credit Risk+模型 D: Credit Portfolio View模型
- 当前国际先进的违约评估模型有Credit Metrics模型、KMV模型、Credit Risk+模型以及CPV模型等
- 多种信用风险组合计量模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。 A: Credit Metrics模型 B: Credit Poi folio View模型 C: Credit Risk+模型 D: Credit Monitor模型
内容
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下面模型中属于营销风险计量模型的是（ ）。 A: VaR模型 B: KMV模型 C: Credit Metrics D: 高级计量法
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以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。 A: Credit Metrics本质上是一个VaR模型 B: Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 C: Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充 D: Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人 E: Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
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CreditRist+、Credit Metrics和KMV并称为三大银行风险模式。（ ）
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Credit Risk+模型应用保险经济学中的保险精算方法来计算债务组合的损失分布。
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Credit Risk+模型是由McKinsey公司于1998年应用计量经济学理论和蒙特卡罗模拟法，从宏观经济环境的角度来分析债务人的信用等级迁移，开发出的一个多因素信用风险度量模型。