KMV的PM模型是采用投资组合理论观点来衡量贷款的信用风险的方法，其输入变量包括债券的期望收益、借款人的债券评级、借款人违约率的标准分布以及组合中贷款违约损失的相关性
举一反三
- KMV信用监控模型中，决定单个信用资产的信用风险的因素不包括()。 A: 违约概率 B: 违约相关性 C: 违约损失 D: 移动性风险
- 一家银行向四个A评级借款人和两个BB评级借款人提供贷款。假设违约是独立的，A评级借款人一年的违约概率为0.062%，BB评级借款人一年的违约概率为1.11%，则该银行客户在未来一年内没有违约的概率最接近于？
- 国际贷款协议中的借款人的违约，包括（）。 A: 借款人到期没有偿付借款 B: 借款人对其他债权人的违约，视为对贷款人的违约 C: 在偿还贷款期限到来之前，借款人丧失清偿能力 D: 借款人的陈述与保证失实
- 信用等级是借款者的信用属性，也是投资者判断借款者违约风险的重要依据之一。借款人的信用等级越高，借款人支付的借款利率越高。信用等级越高，违约的风险就越小。借款期限越长，借款利率越低。
- 以下关于信用风险组合模型的说法,错误的有 A: CreditMetrics本质上是一个VaR模型 B: CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 C: Credit Risk+比较适合投机类型的借款人 D: Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的