以下关于信用风险组合模型的说法,错误的有
A: CreditMetrics本质上是一个VaR模型
B: CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C: Credit Risk+比较适合投机类型的借款人
D: Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
A: CreditMetrics本质上是一个VaR模型
B: CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C: Credit Risk+比较适合投机类型的借款人
D: Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
举一反三
- 以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。 A: Credit Metrics本质上是一个VaR模型 B: Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 C: Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充 D: Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人 E: Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
- 以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有: A: Credit Metrics的本质是VAR模型 B: Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VAR C: Credit Portfolio View是仿真模型 D: Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人 E: Credit Risk+模型是一解析模型
- 10. 以下关于信用风险估计的模型的表述错误的是（）。 A: CreditMetrics估计过中需要使用信用评级迁移矩阵估计信用等级迁移概率。 B: CreditMetrics模型只考虑了违约风险，没有考虑降级风险。 C: Credit Risk Plus模型只考虑了违约风险，没有考虑降级风险。 D: Vasicek模型只考虑了违约风险，没有考虑降级风险。
- 以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。 A: CreditMetrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失 B: CreditMetrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题 C: CrEDitPorffolioViEw模型在违约计算上使用历史数据，并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来 D: CrEDitPorffolioViEw比较适合投资类型的借款人 E: CrEDitRisk+模型中，具有相近违约损失率的贷款被划分为一组
- 以下关于信用风险估计的模型的表述错误的是（ ） A: CreditMetrics只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 B: KMV模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 C: Vasicek’s 模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 D: Credit Risk Plus只考虑了违约风险，没有考虑价差风险