Credit Monitor模型将企业向银行贷款视为( )。
A: 企业资产价值的看涨期权
B: 企业资产价值的看跌期权
C: 企业股权价值的看涨期权
D: 企业股权价值的看跌期权
A: 企业资产价值的看涨期权
B: 企业资产价值的看跌期权
C: 企业股权价值的看涨期权
D: 企业股权价值的看跌期权
举一反三
- CreditMonitor模型将企业的股东权益视为企业资产价值的看涨期权，企业的股权价值是期权费，企业负债数额是期权的执行价格。（)
- 在KMV的CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（）。 A: 看跌期权 B: 看涨期权 C: 期权费 D: 初始股权投资
- 其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其期权的情况是( )。 A: 看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降 B: 看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降 C: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 D: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
- 其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。 A: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升 B: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 C: 看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降 D: 看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
- 认为企业向银行借款相当于企业持有一个基于企业资产价值的看涨期权,然后借助期权公式计量信用风险的模型是()。 A: Credit Monitor模型 B: Credit Metrics模型 C: Credit Risk+模型 D: Credit Portfolio View模型