CreditMonitor模型将企业的股东权益视为企业资产价值的看涨期权，企业的股权价值是期权费，企业负债数额是期权的执行价格。（)
举一反三
- Credit Monitor模型将企业向银行贷款视为( )。 A: 企业资产价值的看涨期权 B: 企业资产价值的看跌期权 C: 企业股权价值的看涨期权 D: 企业股权价值的看跌期权
- 在KMV的CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的（）。 A: 期权费 B: 时间价值 C: 内在价值 D: 执行价格
- 在KMV的CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（）。 A: 看跌期权 B: 看涨期权 C: 期权费 D: 初始股权投资
- 下列关于内在价值的计算，正确的是（ ）： A: 看涨期权的内在价值=标的资产价格-执行价格 B: 看涨期权的内在价值=执行价格-标的资产价格 C: 看跌期权的内在价值=执行价格-标的资产价格 D: 看跌期权的内在价值=标的资产价格-执行价格
- 实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（)。 A: 标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权 B: 标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权 C: 标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权 D: 标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权