下列哪个模型不是用于计算风险价值VaR？
A: KMV模型
B: 方差协方差模型
C: 历史模拟法
D: 蒙特卡洛模拟
A: KMV模型
B: 方差协方差模型
C: 历史模拟法
D: 蒙特卡洛模拟
举一反三
- 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。 A: 期望法 B: 方差-协方差法 C: 历史模拟法 D: 蒙特卡洛模拟法
- 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有() A: 历史模拟法 B: 方差—协方差法 C: 情景模拟法 D: 蒙特卡罗模拟法
- 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。 A: 历史模拟法和方差-协方差法 B: 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C: 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D: 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
- 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。 A: 方差协方差法和历史模拟法 B: 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C: 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D: 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
- 协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是() A: 方差协方差法和历史模拟法 B: 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C: 方差协方差法和蒙特卡洛模拟法 D: 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法