关于蒙特卡洛模拟法，说法正确的有（ ）。
A: 应用蒙特卡洛模拟法时，需假设输入变量之间是相互关联的
B: 模拟中不仅要选取对评价指标有重大影响的关键变量，还要使关键变量保持在期望值上
C: 蒙特卡洛法的模拟次数越多，随机数的分布就越均匀
D: 当项目评价中输入的随机变量个数多于3个时，需采用蒙特卡洛模拟技术
E: 采用蒙特卡洛模拟技术可估计项目投资所承担的风险
A: 应用蒙特卡洛模拟法时，需假设输入变量之间是相互关联的
B: 模拟中不仅要选取对评价指标有重大影响的关键变量，还要使关键变量保持在期望值上
C: 蒙特卡洛法的模拟次数越多，随机数的分布就越均匀
D: 当项目评价中输入的随机变量个数多于3个时，需采用蒙特卡洛模拟技术
E: 采用蒙特卡洛模拟技术可估计项目投资所承担的风险
C,D,E
举一反三
- 关于蒙特卡洛模拟法，说法正确的有（ ）。 A: 应用蒙特卡洛模拟法时，需假设输入变量之间是相互关联的 B: 应用蒙特卡洛模拟法时，需假设输入变量之间相互独立 C: 蒙特卡洛法的模拟次数越多，随机数的分布就越均匀 D: 理论上讲，模拟次数越多，变量组合的覆盖面也越广 E: 采用蒙特卡洛模拟技术可估计项目投资所承担的风险
- 协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是() A: 方差协方差法和历史模拟法 B: 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C: 方差协方差法和蒙特卡洛模拟法 D: 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
- 下列关于蒙特卡洛模拟的说法，错误的是（）。 A: 变量分解得越细越好 B: 假设输入变量之间是相互独立的 C: 模拟次数越多，变量组合的覆盖面越广 D: 模拟次数过少，随机数的分布就不均匀
- 使用蒙特卡洛模拟法模拟各种变量间的动态关系时，首先需要做的是（ ）。
- 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。 A: 方差协方差法和历史模拟法 B: 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C: 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D: 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
内容
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下列关于蒙特卡洛模拟的说法，错误的是()。 A: 假设输入变量之间是相互独立的 B: 变量分解得越细越好 C: 模拟次数过少，随机数的分布就不均匀 D: 模拟次数在200～500次之间为宜
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下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。 A: 蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要 B: 蒙特卡洛模拟法计算量较大 C: 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法 D: 蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
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关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（） A: 蒙特卡洛模拟法计算量较大 B: 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要 C: 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 D: 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
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关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是() A: 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 B: 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 C: 蒙特卡洛模拟法计算量超大 D: 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
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计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。 A: 历史模拟法和方差-协方差法 B: 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C: 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D: 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法