某从金在持有期为l年，置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则()。
A: 该基金对市场的敏感系数为2%
B: 该基金l年内95%的置信水平下，损失不超过2%
C: 该荃金标准差为2%
D: 该资金的最大回撤为2%(2016证券投资基金基础真题)
A: 该基金对市场的敏感系数为2%
B: 该基金l年内95%的置信水平下，损失不超过2%
C: 该荃金标准差为2%
D: 该资金的最大回撤为2%(2016证券投资基金基础真题)
B
举一反三
- 某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则（）。 A: A该基金对市场的敏感系数为2% B: B该基金的最大回撤为2% C: C该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2% D: D该基金标准差为2%
- 某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为2%，则表明（）。 A: 该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2% B: 该基金对市场的敏感系数为2% C: 该基金标准差为2% D: 该基金的最大回撤为2%
- 某基金A在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则以下表述正确的是（）。 A: 该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5% B: 该基金在12个月中的最大损失为5% C: 该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5% D: 该基金在12个月中的损失有5%的可能会超过95%
- 某基金A在持有期为12个月，置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则以下说法正确的是（）。 A: 该基金在12个月中的最大损失为5% B: 该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5% C: 该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5% D: 该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
- 某投资组合在持有期为1年,置信水平98%的情况下,若所计算的风险价值为2%,则以下说法错误的是() 。 A: 该资产组合在1年内的损失有98%的可能不超过2% B: 该资产组合在1年以内的损失有2%的可能不超过98% C: 该资产组合在1年以内的最大损失为2% D: 该资产组合在1年以内的损失有2%的可能不超过2%
内容
- 0
某基金A在持有期为12个月、置信水平为90％的情况下，若计算的风险价值为5％，则下列表述正确的是()。 A: 该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过5％ B: 该基金在12个月中的最大损失为5％ C: 该基金在12个月中的损失有5％的可能会超过90％ D: 该基金在12个月中的损失有90％的可能不超过5％
- 1
某基金2015年的平均收益率为10%，该年市场无风险收益率为2%，该基金的收益率标准差为10%，则该基金的夏普比率为（）。 A: 1.0 B: 0.6 C: 0.8 D: 0.4
- 2
某基金2015年的平均收益率为10%，该年市场无风险收益率为2%，该基金的收益率标准差为10%，则该基金的夏普比率为（）。 A: A1.0 B: B0.6 C: C0.8 D: D0.4
- 3
某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明（）。 A: 该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95% B: 该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5% C: 该资产组合在12个月中的最大损失为5% D: 该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
- 4
已知某基金的平均收益率为12%，将其标准差调整到与市场指数标准差相同水平时的收益率为10%，市场平均收益率为7%，则该基金的M<sup>2</sup>测度等于（）。[2010年5月真题] A: 4% B: 3% C: 5% D: 2%