一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大。（）
错
举一反三
内容
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商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR），随置信水平的增加而______，随持有期的增加而______。（） A: 增加；增加 B: 减少；减少 C: 增加；减少 D: 减少；增加
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关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。 A: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失 B: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 C: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
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关于风险价值VaR，下列表述正确的是 A: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失 B: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 C: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度 D: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
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下列关于VAR 方法的说法，错误的是（ ）。 A: VAR 值随持有期的延长而增加 B: VAR 的计算往往需要假设收益率服从正态分布 C: 置信水平越高，实际损失超过VAR 的可能性越小 D: VAR 可以用于衡量市场非正常变动（如次贷危机）情况下的风险状况
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风险价值（VaR），是指在正常市场条件下，在设定置信水平和持有周期内，资产组合所面临的