置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超过VaR的可能性（ ）。
A: 越小
B: 越大
C: 不变
D: 不确定
A: 越小
B: 越大
C: 不变
D: 不确定
举一反三
- 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大。（）
- 风险价值VAR是指（）。 A: 在一定持有期内的资产价值 B: 在一定的持有期和给定的置信水平下，某资产可能存在的潜在最大损失 C: 在一定持有期内的资产的损失程度 D: 在一定持有期内的资产增值
- 下列关于VAR 方法的说法，错误的是（ ）。 A: VAR 值随持有期的延长而增加 B: VAR 的计算往往需要假设收益率服从正态分布 C: 置信水平越高，实际损失超过VAR 的可能性越小 D: VAR 可以用于衡量市场非正常变动（如次贷危机）情况下的风险状况
- 关于在险值VaR说法错误的是（）。 A: VaR是一定期间一定置信水平下的最大损失 B: 在同一置信水平下VaR值越大风险就越大 C: 设置VaR值限额，可以防止过度投机 D: VaR实质是置信水平为α的上侧α分位数
- 在其他条件不变的情况下置信水平越大，估计是所需的样本容量 A: 越大 B: 越小 C: 可能大，也可能校 D: 不变