市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
举一反三
- VAR测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值
- 中国大学MOOC: VaR是指在给定置信水平下，资产或其组合在未来特定间内可能遭受的最小损失。
- 中国大学MOOC: VAR测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值。
- 关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。 A: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失 B: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 C: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
- 关于风险价值VaR，下列表述正确的是 A: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失 B: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 C: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度 D: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失