中国大学MOOC: VAR测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值。
举一反三
- VAR测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值
- 关于在险值VaR说法错误的是（）。 A: VaR是一定期间一定置信水平下的最大损失 B: 在同一置信水平下VaR值越大风险就越大 C: 设置VaR值限额，可以防止过度投机 D: VaR实质是置信水平为α的上侧α分位数
- 中国大学MOOC: VaR是指在给定置信水平下，资产或其组合在未来特定间内可能遭受的最小损失。
- 市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
- 风险价值VAR是指（）。 A: 在一定持有期内的资产价值 B: 在一定的持有期和给定的置信水平下，某资产可能存在的潜在最大损失 C: 在一定持有期内的资产的损失程度 D: 在一定持有期内的资产增值