一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值?()
A: 0to1
B: 1to2
C: 2to3
D: 5to6
A: 0to1
B: 1to2
C: 2to3
D: 5to6
举一反三
- 一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值?() A: A0to1 B: B1to2 C: C2to3 D: D5to6
- 一个交易组合在一个月内损失超过10百万美元的概率为5%,则根据幂律计算(α=3),1个月展望期99%置信度的VaR是多少?
- 透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时,VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数:()。 A: 3 B: 4 C: 5 D: 6
- $var 的值是多少? $var=1/2; 0 0.5 1
- (function(){ var count=0; var sum=0; var aver=0; function a(){ count=n;} a(8);<br/>})(); 在JS中,上述代码共有()个全局变量。 A: 0 B: 1 C: 2 D: 3