透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。
A: 3
B: 4
C: 5
D: 6
A: 3
B: 4
C: 5
D: 6
举一反三
- 一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（） A: A0to1 B: B1to2 C: C2to3 D: D5to6
- 一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（） A: 0to1 B: 1to2 C: 2to3 D: 5to6
- 一个市场风险经理使用1000天的收益/损失历史信息来计算99%分位数的VaR，为800万美元。超过99%分位数的损失观测值被用来估计条件VaR。如果超过VaR水平的损失，为900万美元，1000万美元，1100万美元，1300万美元，1500万美元，1800万美元，2100万美元，2400万美元，3200万美元，那么cVaR为多少？
- 下列关于VAR 方法的说法，错误的是（ ）。 A: VAR 值随持有期的延长而增加 B: VAR 的计算往往需要假设收益率服从正态分布 C: 置信水平越高，实际损失超过VAR 的可能性越小 D: VAR 可以用于衡量市场非正常变动（如次贷危机）情况下的风险状况
- 风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。 A: 可以 B: 无法 C: 应该可以 D: 不清楚是否可以