KMV的CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。
A: 资产组合理论
B: CAPM模型
C: 期权定价理论
D: 多因素模型
A: 资产组合理论
B: CAPM模型
C: 期权定价理论
D: 多因素模型
举一反三
- KMV模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。 A: 保险学的精算理论 B: 默顿期权定价理论 C: 经济计量学理论 D: 资产组合理论
- 在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。 A: 期权定价理论 B: 套利定价理论 C: 多因素模型 D: 资产资本定价模型
- 以下理论中，阐述如何进行风险资产配置的理论是( )? 久期理论|资产组合理论|CAPM模型|股利折现模型
- 下列属于资产定价理论的有（）。 A: 资本资产定价模型（CAPM） B: 因素模型（FM） C: 套利定价理论（ APT） D: 布莱克斯克尔斯模型（B-S）
- 进一步扩充现代的证券组合管理理论在实践运用中的理论基础不包括（）。 A: 夏普的单因素模型 B: 多因素模型 C: 夏普、特雷诺、詹森的资本资产定价模型 D: 罗斯的CAPM模型