CreditMonitor模型将企业的股东权益视为企业资产价值的看涨期权，企业的股权价值是期权费，企业负债数额是期权的执行价格。（)

在KMV的CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（）。 A: 看跌期权 B: 看涨期权 C: 期权费 D: 初始股权投资

KMV的CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。 A: 资产组合理论 B: CAPM模型 C: 期权定价理论 D: 多因素模型

在KMV的CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的（）。 A: 期权费 B: 时间价值 C: 内在价值 D: 执行价格

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。 A: CreditMetrics模型 B: CreditPortfolioView模型 C: CreditRisk+模型 D: CreditMonitor模型