• 2022-07-25
    下列关于久期缺口的说法,正确的有()。
    A: 久期缺口:资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期
    B: 当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度,流动性随之增强
    C: 当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度,流动性随之降低
    D: 久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大,对其流动性影响也越显著
    E: 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
  • 举一反三