下列关于β系数的表述中，不正确的是（ ）。
A: β系数可为正数也可为负数。
B: 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度。
C: β系数反映的是证券的系统风险。
D: 投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低。
A: β系数可为正数也可为负数。
B: 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度。
C: β系数反映的是证券的系统风险。
D: 投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低。
举一反三
- 下列关于β系数的表述中，不正确的是（）。 A: β系数可以为负数 B: 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 C: 投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低 D: β系数反映的是证券的系统风险
- 关于股票或股票组合的B系数，下列说法中不正确的是______。 A: 如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B: β系数可能为负值 C: 投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D: 某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的关系
- 下列有关β系数的表述不正确的是（）。 A: 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 B: 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 C: 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 D: 投资组合的β系数是加权平均的β系数
- 【多选题】下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有 A. β系数可以为负数 B. β系数是影响证券收益的唯一因素 C. 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低 D. β系数反映的是证券的系统风险
- 关于股票或股票组合的贝他系数，下列说法中正确的有（ ）。 A: 如果一项资产的β＝0.5，表明它的风险是市场风险的0.5倍 B: 如果一项资产的β＝2.0，表明其收益率的变动幅度为一般市场收益率变动幅度的2倍 C: 某一股票的贝他值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系 D: 股票组合的贝他系数等于组合中各个股票贝他系数的加权平均数