下列有关β系数的表述不正确的是（）。
A: 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B: 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
C: 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
D: 投资组合的β系数是加权平均的β系数
A: 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B: 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
C: 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
D: 投资组合的β系数是加权平均的β系数
举一反三
- 按照资本资产定价原理的说法，可以推出( )。 A: 若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险 B: 某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 C: 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 D: 某资产的β系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
- β系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关β系数的表述中正确的有（）。 A: 某股票的β系数等于0，说明该证券无风险 B: 某股票的β系数等于1，说明该证券风险等于市场平均风险 C: 某股票的β系数小于1，说明该证券风险小于市场平均风险 D: 某股票的β系数大于1，说明该证券风险大于市场平均风险 E: 某股票的β系数小于1，说明该证券风险大于市场平均风险
- 资产的贝塔系数是衡量系统风险的重要指标，下列表述正确的是（） A: 某资产贝塔系数大于0，说明资产的系统风险为0 B: 某资产贝塔系数小于0，说明资产的系统风险为0 C: 某资产贝塔系数=1，说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险 D: 某资产贝塔系数>1，说明该资产系统风险小于整个市场组合的平均风险
- 下列关于β系数的表述中，不正确的是（）。 A: β系数可以为负数 B: 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 C: 投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低 D: β系数反映的是证券的系统风险
- 下列关于β系数的表述中，不正确的是（ ）。 A: β系数可为正数也可为负数。 B: 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度。 C: β系数反映的是证券的系统风险。 D: 投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低。