下列属于市场间利差互换的操作思路的是（）。
Ⅰ．买入一种收益相对较高的债券，卖出当前持有的债券
Ⅱ．买入一种收益相对较低的债券，卖出当前持有的债券
Ⅲ．只卖出当前持有债券
Ⅳ．只买入一种收益相对较高的债券
A: Ⅰ、Ⅳ
B: Ⅱ、Ⅲ
C: Ⅰ、Ⅱ
D: Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ．买入一种收益相对较高的债券，卖出当前持有的债券
Ⅱ．买入一种收益相对较低的债券，卖出当前持有的债券
Ⅲ．只卖出当前持有债券
Ⅳ．只买入一种收益相对较高的债券
A: Ⅰ、Ⅳ
B: Ⅱ、Ⅲ
C: Ⅰ、Ⅱ
D: Ⅲ、Ⅳ
举一反三
- 如果套利交易者预期利率互换（IRS）与同样期限债券的利差（利差=互换利率-债券到期收益率）会扩大，则可以（）。 A: 买入IRS买入债券 B: 卖出IRS卖出债券 C: 买入IRS卖出债券 D: 卖出IRS买入债券
- 下列关于市场间利差互换的说法中，错误的是( )。 A: 投资者进行这种互换操作的动机，是由于投资者认为不同市场间债券的利差偏离了正常水平并以某种趋势继续运行 B: 这种互换是不同市场之间债券的互换 C: 相比于替代互换，这种互换的风险要更大一些 D: 买入一种收益相对较高的债券，卖出当前持有的债券是其唯一的操作思路
- 决定债券持有期收益率的因素有（）。 A: 票面收益 B: 买入债券到卖出债券的时间 C: 卖出价格 D: 购买价格
- 如果套利交易者预期利率互换（IRS）与同样期限债券的利差（利差=互换利率-债券到期收益率）会扩大，则可以（）。 A: A买入IRS买入债券 B: B卖出IRS卖出债券 C: C买入IRS卖出债券 D: D卖出IRS买入债券
- 未来收益率曲线向下，最好的国债投资策略是( )。 A: 买入短期债券，卖出长期债券 B: 买入长期债券，卖出短期债券 C: 平均持有短期债券和长期债券 D: 买入中期债券