已知无风险利率为5%，市场组合的期望收益率为11%。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20%和1.2，那么，该股票的定价（ ）
A: 偏低
B: 偏高
C: 合理
D: 无法判断
A: 偏低
B: 偏高
C: 合理
D: 无法判断
举一反三
- 中国大学MOOC: 已知无风险利率为5%，市场组合的期望收益率为11%。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20%和1.2，那么，该股票的定价（ ）
- 已知某股票的β值为1.2，无风险收益率为6%，市场组合的期望收益率为16%，计算该股票的期望收益
- 萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险收益为5％，市场收益率为12％，如果该股票的期望收益率为15％，那么该股票价格（）。 A: 被高估 B: 被低估 C: 合理 D: 无法判断
- 已知无风险利率为3％，市场组合的收益为8％，若某只股票的贝塔系数为1.5，那么，根据CAPM模型，该股票的期望收益率为（） A: 9.5％ B: 10％ C: 10.5％ D: 11％
- 股票A的期望收益率为12%，贝塔值为1.2；股票B的期望收益率为14%，贝塔值为1.8。如果市场组合的期望收益率为9%，无风险利率为5%。那么，投资者会选择______。 A: 股票A，因为股票A的超额期望收益率是1.2% B: 股票B，因为股票B的超额期望收益率是1.8% C: 股票A，因为股票A的超额期望收益率是2.2% D: 股票B，因为股票B的超额期望收益率是1.4% E: 股票B，因为股票B的贝塔更高