已知当前黄金现货的价格为$1200/盎司，年储存成本率为现货价格的2% （假设年末支付），一年期无风险利率为8%。如果当前市场上1年期黄金期货的交易价格为$1340/盎司，那么下列套利策略正确的是（ ）
A: 做空黄金期货、购买黄金现货、卖空无风险国债
B: 做多黄金期货、购买黄金现货、卖空无风险国债
C: 做空黄金期货、卖空黄金现货、购买无风险国债
D: 做多黄金期货、卖空黄金现货、购买无风险国债
A: 做空黄金期货、购买黄金现货、卖空无风险国债
B: 做多黄金期货、购买黄金现货、卖空无风险国债
C: 做空黄金期货、卖空黄金现货、购买无风险国债
D: 做多黄金期货、卖空黄金现货、购买无风险国债
举一反三
- 中国大学MOOC: 已知当前黄金现货的价格为$1200/盎司，年储存成本率为现货价格的2% （假设年末支付），一年期无风险利率为8%。如果当前市场上1年期黄金期货的交易价格为$1340/盎司，那么下列套利策略正确的是（ ）
- 假设一张2年期黄金期货合约价格为468.6元。每年储藏黄金的费用为2元/盎司(该费用在年终支付)；黄金现货价格为420元，无风险利率为每年5%，按连续复利。则下列说法正确的是______。 A: 2年期期货的公平价格为468.6元，与当前的期货合约市场价格一致，因此不存在套利机会 B: 2年期期货的公平价格小于当前期货合约的市场价格，因此可以做空黄金并做多2年期期货，实现无风险套利 C: 2年期期货的公平价格小于当前期货合约的市场价格，已经拥有黄金现货的投资者可以售出黄金并持入黄金期货多头获利 D: 如果该投资者同时考虑1年期黄金期货，则其公平市价应该为443.53元
- 投资者欲考虑投资1年到期的黄金期货合约。假设年储藏成本为2美元/盎司，在年末支付。黄金的现货价格为450美元/盎司，连续复利的无风险年利率为7%，则期货理论价格为（）美元 A: 450.0 B: 482.5 C: 484.6 D: 493.4
- 假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8%，贷款利率为6%，交易费率为5%，卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间为（）。 A: [443.8，568.7] B: [444.8，568.7] C: [443.8，569.7] D: [444.8，569.7]
- 2004年3月1日，纽约黄金现货价格为300美元/盎司，2004年12月到期的COMEX黄金期货价格为315美元/盎司。2004年11月1日黄金现货价格为280美元/盎司，12月到期的期货价格为281美元/盎司。3月1日，一黄金公司Nulcus决定用COMEX黄金期货对冲其11月份的500000盎司黄金产出价格风险。假定该公司在11月1日黄金出库，则该公司实际收到的价格为多少？